2015年6月2日下午，金融学院张雪莹教授在舜耕校区金融数学实验室做了经管学科数量研究方法系列讲座的第三场报告。数学与数量经济公司党委书记王建香教授、副经理郝秀梅教授、金融数学系主任张慧教授、副主任郭洪峰教授、非线性分析研究所长苏华副教授、金融数学研究所长朱庆峰副教授等多位教师及部分研究生出席了讲座。

张雪莹教授做了题为“状态空间模型和卡尔曼滤波在利率期限结构动态模型中的应用”的精彩报告。报告涵盖了利率期限结构的概念、利率期限结构的用途、利率期限结构曲线、利率期限结构的相关问题以及状态空间模型和卡尔曼滤波在利率期限结构研究中的应用五个部分。全场师生认真听取了张雪莹教授的报告，深刻理解了利率期限结构的相关内容，并围绕状态空间模型、卡尔曼滤波等数学概念及其与金融问题相结合等话题展开了热烈的讨论。

最后，安起光经理对这次讲座进行了总结，希望以我司金融数学专业与金融学院金融工程专业的点对点交流为突破口，充分发挥我司的数量方法优势，更好地实现数学模型、数量方法与金融问题的结合。