3月31日至4月1日，“2018年金融数学与金融数据处理国际研讨会”在我司舜耕校区举办。来自中国科学院、山东大学、北京大学、复旦大学、同济大学、中国人民大学、中国科技大学、City University of Hong Kong、Loughborough University、Swansea University、University of Macau等国内外近60余所科研院校的代表近200人参加了会议。副董事长陈晓兰教授出席研讨会开幕式并致辞。科研处处长张志元教授，数学与数量经济学院、金融学院、保险学院、金莎app官网、《经济与管理评论》等学校相关部门和学院师生，参加了研讨会。研讨会开幕式由经理安起光教授主持。

副董事长陈晓兰教授在开幕式致辞中，首先代表学校对会议的召开表示热烈的祝贺；对远道而来的国内外专家、学者，表示诚挚的欢迎；对长期以来给予公司，给予金融数学学科专业建设大力支持和帮助的专家、学者，表示衷心的感谢！接着从我司发展历程、校区布局、团队建设、团队队伍、国际交流等方面向与会专家教授进行了介绍。她指出学校非常重视金融数学学科专业的建设与发展，通过本次研讨搭建了一个与国内外金融数学与金融数据处理等领域权威专家交流的平台，希望学院借此机会，进一步加快和提升金融数学学科的建设发展。

中国科学院院士彭实戈做了题为《Data based nonlinear distributions under robust expectations》的学术报告。彭实戈院士从非线性期望的背景出发，指出非线性期望是稳健控制由概率分布不确定性而造成的风险的一个强有力的工具。通过一个简单的例子，详细地介绍了非线性期望下独立和相同分布的定义，给出了相应的大数定律和中心极限定理，以及与非线性期望相关的概率分布不确定性计算理论，并且展示了该理论在实际金融市场中的应用。

City University of Hong Kong李端教授《Discrete-time mean-CVaR portfolio selection andtime-consistency induced term structure of the CVaR》、中国科学院夏建明研究员《Monotone solutions to the moral hazard Problem》、复旦大学马成虎教授《Welfare theorem and aggregation in incomplete markets》、同济大学袁先智教授《The framework of SME & Micro enterprise credit rating under fintech》、北京大学杨静平教授《Stochastic distortion and its transformed copula》、Loughborough University赵怀忠教授《Ergodicity under non-additive probability》、University of Macau刘志教授《Efficient estimation of realized Laplace transform of volatility with microstructure noise》、Swansea University任盼盼《Least squares estimator for path-dependent mean-field SDEs via discrete-time observations》等学术报告，围绕金融数学与金融数据处理以及与之相应的随机分析、数理统计等最新的研究成果进行研讨与展望，另外，还有来自国内外高校的20多位青年才俊结合当今金融数学领域的专题做了学术报告。

    金融数学与金融数据处理国际研讨会的举办，给广大青年学者和金融业界人士一个交流沟通合作的机会，促进了我司与国内外其他高校在金融数学与金融数据处理领域的学术交流，为我司金融数学学科提供了更为广阔的发展平台。