5月23日下午，山东大学杨淑振副教授应邀来我司作题为“Improving Value-at-Risk prediction under model uncertainty”的学术报告。副经理郝秀梅教授、金融数学研究所所长朱庆峰博士及团队成员、学院部分教师、研究生、本科生等到会聆听了报告。报告会由经理安起光教授主持。

杨淑振副教授报告介绍了风险价值（VaR）的经典结果和非线性期望的数学理论，引入了基于非线性期望的金融风险度量工具G-VaR，通过对NASDAQ综合指数和S&P 500指数的实证分析，展示了G-VaR的优异性能。杨淑振副教授的报告脉络清晰，内容详实，形式多样，具有很强的学术价值和现实启发性。全场师生就如何把最新的数学理论成果应用于金融经济中等话题展开了热烈的讨论。

杨淑振副教授2017年入选山东大学未来青年学者计划，主要从事倒向随机微分方程，非线性期望理论，最优控制理论及其在金融经济中的应用等方面的研究。在《经济研究》、《金融研究》、《管理科学学报》等发表论文4篇，在《Applied mathematics optimization》、《System control letter》、《International journal of control》、《Advance in applied probability》等发表SCI论文10余篇。主持国家自然科学青年项目1项，山东省中青年科学家奖励基金1项，获得中国博士后面上一等资助。